Szkolenia

Warsztaty z zakresu praktycznej implementacji Dyrektywy CRD IV i CRR 13 stycznia 2015r.

: 15.12.14

Izba Domów Maklerskich wspólnie z firmą specjalizującą się m.in. w doradztwie firmom inwestycyjnym i TFI w zarządzaniu ryzykiem Turbine Analytics organizuje cyklwarsztatów przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, z zakresu praktycznej implementacji Dyrektywy CRD 4 i CRR.

Na początek zaplanowaliśmy cykl 3 warsztatów:

1. Pojęcie ryzyka, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem – chcielibyśmy aby pierwsze warsztaty były spotkaniem wprowadzającym przygotowującym „fundamenty” od strony teoretycznej jak i praktycznej pod kolejne spotkania

pojęcie ryzyka w finansach
pomiar ryzyka
wpływ współzmienności na ryzyko
teorie portfelowe
metoda wartości zagrożonej

2. Wyznaczanie wymogów kapitałowych

metody standardowe
modele wewnętrzne
ryzyko cen instrumentów kapitałowych
ryzyko cen instrumentów pochodnych
ryzyko cen towarów
ryzyko cen instrumentów dłużnych
ryzyko stóp procentowych
ryzyko walutowe
ryzyko rozliczenia, dostawy, kredytowe kontrahenta
ryzyko koncentracji
ryzyko płynności
ryzyko kredytowe (PD, LGD, EAD, M)
ryzyko makroekonomiczne

3. Stress-testy

metodyka badania wpływu warunków skrajnych na poszczególne rodzaje ryzyka.

Planujemy, że pierwsze warsztaty będą miały charakter bardziej teoretyczny, jednak przy omawianiu teorii portfelowych i metody wartości zagrożonej przedstawione zostaną praktyczne przykłady. Drugie warsztaty będą miały charakter bardziej praktyczny i będą dotyczyły przede wszystkim przedstawienia optyki regulacyjnej (jednak od strony bardziej ilościowej niż prawnej). Warsztaty trzecie będą dotyczyły co prawda stress-testów, ale będą silnie nawiązywały do kwestii umówionych na dwóch poprzednich spotkaniach.

Pierwszy warsztat odbędzie się 13 stycznia 2015r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Izby Domów Maklerskich.

Koszt warsztatów: dla członków Izby: pierwsza osoba 450 zł + VAT, druga i kolejna 250 zł + VAT.
Koszt warsztatów: dla pozostałych instytucji: 600 zł + VAT od osoby.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 grudnia br. ilość miejsc ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Po warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające udział w/w. szkoleniu.

Warsztat poprowadzi: Dr. Grzegorz Koloch - Współzałożyciel i Członek Zarządu Turbine Analytics S.A.. Pan Grzegorz specjalizuje się w wykorzystywaniu metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) do konstrukcji modeli zarządzania ryzykiem, tworzenia strategii inwestycyjnych i optymalizacji portfela inwestycyjnego. Prowadzi dydaktykę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i badania z zakresu metod obliczeniowych w finansach i ekonomii, optymalizacji stochastycznej i sztucznej inteligencji. Jest autorem ok. 30 publikacji naukowych, wyniki badań referował na ok. 30 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W przeszłości pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie narzędzi analitycznych, modeli prognostycznych i opracowań analitycznych na potrzeby Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej. W przeszłości realizował również projekty w zakresie ryzyka dla instytucji finansowych, jako niezależny konsultant. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: Ekonomia, Metody Ilościowe), programu doktorskiego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przez 5 lat studiował na Wydziale Informatyki, Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Matematyka).